ディレクトリを作成するには？

調べたら

Dir.mkdir("パス")

と書けばいいことがわかった。
なので

Dir.mkdir('a')

と書いたらこれは通った。しかし

Dir.mkdir('a/b')

は通らない
ちなみに

/a/b、/a/b/、a\b、\a\b、\a\b\

も試したけど通らないでやんの。
こんな時に限ってRuby本は全て家。ダメじゃん・・・orz